現在期權加入兩個滬深300品種了所以說的東西會比以前多一些

昨天早盤不管是外圍的富時中國A50還是結束聖誕再度開市的恆生指數都表現非常好而時隔三天的北向資金也強勢迴歸開盤後就不斷湧入加上茅臺的高開帶動50上衝整個A股市場上午一片紅但是下午券商由漲轉跌帶頭跳水砸盤各大指數都回落了下來

滬深300etf到尾盤是直接綠了，50還好勉強收紅，滬指也險守3000點的位置。

由可以看出，中午幾乎是50日內的最高位置接近3。040的價格，但是下午就開始一路轉跌。

300etf是跳水的更明顯，大概是因為深市下午跌得更多吧。

外資方面並沒有受到下午市場下跌的影響，還是在不斷地買買買，尤其是尾盤更加大了金額，這也是連續29天資金淨流入了。

現在期權論壇的波動率指數會連同300etf的一同放出，但是從圖中我們可以看出50etf和300etf的聯動性還是比較突出，只是在具體震動當中的力度有差距。今天兩者都是在上午跟著市場的上漲較為活躍，到了下午就有點匱乏了。

由於週五市場是衝高回落，而50最後還是紅的收尾，所以認購仍然保持了一定的漲幅，只是像1月認購3100合約最後只漲了12%多一點，價格在178元，但是盤中這個合約可是最高漲了70%多，價格一度到達了276元，這一下就是縮減了100元。

上交所的300etf期權合約今天有點雙殺的味道，上午殺認沽，下午 殺認購，一來一回很多人不知道有沒有被套進去。

單看這1月認購4200合約，從120漲到200又跌到114就很刺激，天堂地獄的翻轉太快了。

深交所的300etf沒有上交所那麼慘，虛值的合約到最後仍然保持了一定的漲幅，但是認購的合約還是回落了太多。只能說今天如果日內超短線做的厲害，無論哪個市場都有很大的價差利潤，但是相反的就是兩邊來回捱揍。

操作上，筆者之前看著50市場在上週猛漲後連續4連陰，覺得遇到前期支撐位可以試多，然後漲到高點再構建賣寬跨的思路，目前來看效果還行。如果下週能繼續往上走，我們仍然可以看著50和300的高點去試空，儘量在波動率日內高位下義務倉，這樣價格虛高的部分會更加明顯，一旦要真突破了這個震盪行情，再進行調整更偏多。當然未來走壞，就要用反過來操作，利用整個標的的價格變動，把你的賣垮區間來進行移動。